作者：相信未來

來源：泓策投研手札（IDL：FinanceBao）

評級是藝術(shù)，但你廢掉另一只腿科學(xué)，直接和我開聊藝術(shù)和分析框架我就難以信服了，兩者不矛盾，你為什么不和我聊聊科學(xué)？前述文章中談及了數(shù)據(jù)治理問題(大數(shù)據(jù)信用風(fēng)險管理操作手冊)，以及內(nèi)評模型驗證問題(內(nèi)部評級模型驗證方法全解析)，本文則詳細(xì)敘述銀行內(nèi)評模型建模的全流程（債券評級模型有自身特征），歡迎來懟。

（一）模型應(yīng)用流程

客戶評級的基本流程包括資信調(diào)查、信息錄入、系統(tǒng)評級、登記確認(rèn)等步驟。

資信調(diào)查是指客戶經(jīng)理手機、整理客戶資料(包括基本面情況、經(jīng)營狀況和財務(wù)報表等定量和定性信息)。客戶經(jīng)理必須對客戶資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

信息錄入是憑借人員錄入客戶定量和定性信息，并處罰系統(tǒng)評級計算。定量信息是客觀標(biāo)準(zhǔn)的，但是定性信息的錄入需要根據(jù)前期的資信調(diào)查綜合判斷，銀行要制定性贏得細(xì)則保證定性信息判斷的準(zhǔn)確一致。

評級系統(tǒng)首先進行定性模塊和定量模型的計算，得到出事違約概率和信用等級，進一步按照特例調(diào)整的計算規(guī)則，得到系統(tǒng)評級和對應(yīng)違約概率。

評價人員根據(jù)系統(tǒng)評級及所掌握的其他有效信息，對客戶信用等級提出建議，生成客戶信用評級報告并上報。登記建議可能和系統(tǒng)等級不同，也即等級推翻，包括上調(diào)或下調(diào)。商業(yè)銀行應(yīng)建立明確的評級推翻政策和程序，包括哪些崗位有權(quán)推翻、推翻的依據(jù)和條件、不同崗位的推翻程序、結(jié)果處理以及文檔化等。客戶信用評級報告的上報流程也會根據(jù)推翻情況而有所不同。

由審批任確認(rèn)最終評級，確認(rèn)等級可以使系統(tǒng)評級、系統(tǒng)評價的推翻或建議等級的推翻。同樣，商業(yè)銀行應(yīng)該建立登記確認(rèn)的政策、流程和權(quán)限。 

（二）模型跟蹤

在模型應(yīng)用過程中，應(yīng)該開發(fā)相關(guān)的跟蹤報告對其使用情況和使用效果持續(xù)跟蹤，一般包括整體分析、等級分布和轉(zhuǎn)移分析、評級認(rèn)定和推翻情況分析、模型指標(biāo)檢測分析等方面。

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原標(biāo)題： 銀行內(nèi)評模型構(gòu)建的全流程指導(dǎo)（三）：模型應(yīng)用與跟蹤